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安信优享纯债债券:安信优享纯债债券申博型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

时间:2019-10-06 10:55来源:申博 作者:林磊 点击:
安信优享纯债债券:安信优享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

 
原标题:安信基金管理有限责任公司:安信优享纯债债券:安信优享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)
安信优享纯债债券型证券投资基金
更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2019年 6月 7日

重要提示
安信优享纯债债券型证券投资基金的募集申请于2018年5月24日经中国证监会证监许
可[2018]850号文注册。本基金基金合同于 2018年 12月 7日正式生效。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另
有说明,本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2019年 6月 7日,有关财务数据和净值
表现截止日为 2019年 3月 31日(财务数据未经审计)。


一、基金管理人
(一)基金管理人概况


1


名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 36层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 36层
法定代表人:刘入领
成立时间:2011年 12月6日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895号
组织形式:有限责任公司
注册资本:50,625万元人民币
存续期间:永续经营
联系人:陈静满
联系电话:0755-82509999
公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例
五矿资本控股有限公司 39.84%
安信证券股份有限公司 33.95%
佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28%
中广核财务有限责任公司 5.93%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王连志先生,董事长,经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份
公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信
基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委副书记。


刘入领先生,董事,经济学博士。历任国通证券股份有限公司(现招商证券股份有限公
司)研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理;招商证券股份有限公司战略部副总
经理(主持工作)、总裁办公室主任、理财客户部总经理;安信证券股份有限公司人力资源
部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公
司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理,兼任安

2


信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事长。


任珠峰先生,董事,经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部
经理、上海公司副总经理,英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理,五矿投资
发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理等职务。

现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员,中国五矿股份有限公司董事、副总经理,
五矿资本股份有限公司董事长、总经理、党委书记,五矿资本控股有限公司董事长、总经理,
五矿国际信托有限公司董事长、党委书记,中国外贸金融租赁有限公司董事长,工银安盛人
寿保险有限公司副董事长,绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记。


王晓东先生,董事,经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员,日本五
金矿产株式会社财务部科员,中国外贸金融租赁有限公司副总经理,中国五矿集团公司财务
总部副总经理,五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副
总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理、资本运营部总经理,五矿经易期货有
限公司董事长、党委书记,五矿证券有限公司董事,五矿国际信托有限公司董事,绵阳市商
业银行股份有限公司董事。


章卉女士,董事,理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员,广州华多网络科
技有限公司财务经理,广州市百果园信息技术有限公司财务负责人。现任帕拉丁股权投资有
限公司财务总经理。


郭伟喜先生,董事,经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理,上海中科合臣股份
有限公司财务主管,厦门天地安保险代理有限公司财务总监,高能资本有限公司投资银行业
务董事等职务。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理(主持工作)。


庞继英先生,独立董事,金融学博士,高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部,国
家外汇管理局副处长、处长、副司长,中国外汇交易中心副总裁、总裁,中国人民银行条法
司副司长、金融稳定局巡视员,中国再保险(集团)股份有限公司党委副书记、副董事长、
国家开发银行股份有限公司董事。


魏华林先生,独立董事,1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门
大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师,保险系副教授、副系主任、主任,保险
经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师,中国原保监会咨询
委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中国保险学会副会长、湖北省政府
文史研究馆馆员。


3


尹公辉先生,独立董事,法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任,中农信
(香港)集团有限公司法务主管,广东信达律师事务所专职律师,广东华商律师事务所专职
律师,广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人,深圳北鼎晶辉科技
股份有限公司独立董事,深圳市律师协会公平交易委员会委员。


2、基金管理人监事会成员

刘国威先生,监事会主席,工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企
荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投
资发展有限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金
融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本
股份有限公司副总经理、党委委员,五矿资本控股有限公司副总经理,工银安盛人寿保险有
限公司监事会主席,中国外贸金融租赁有限公司董事,五矿证券有限公司董事,五矿国际信
托有限公司董事,五矿经易期货有限公司董事。


余斌先生,监事,经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证
券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划
财务部总经理。


陈明女士,监事,会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州
分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。


范瑛女士,职工监事,工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计,交
通银行深圳分行国际业务部主办会计,融通基金管理有限公司登记清算部基金会计,大成基
金管理有限公司基金运营部总监,现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经
理。


王卫峰先生,职工监事,工商管理硕士,注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人
员,汉唐证券有限责任公司营业部财务经理,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部
监察稽核主管,浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司
总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。


张再新先生,职工监事,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计,安
信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营
部总经理助理、交易主管。


3、基金管理人高级管理人员

4


王连志先生,董事长,经济学硕士。简历同上。


刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。


陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资
产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司
资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金
投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总
经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。


孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经
理,上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理,南方证
券行政接管组成员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长,安信基金管理有限责任
公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理(深圳)有限公司总经理。现任安信基金管理有
限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。


李学明先生,副总经理,哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理,
理财发展部高级经理;安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理,安信基金
筹备组成员;安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有
限责任公司副总经理。


廖维坤先生,副总经理,理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师,申银
万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管,南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程
师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理,安信证券股
份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席信息官,兼任安信乾盛
财富管理(深圳)有限公司监事。


乔江晖女士,督察长,文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长,安信证券
股份有限公司安信基金筹备组成员,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总
经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董
事。


4、本基金基金经理

杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保
险股份有限公司研究员,台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员,台湾中华开发
工业银行股份有限公司自营交易员,台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理,台

5


湾宏泰人寿保险股份有限公司科长,华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理,安信基
金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经
理。2016年 3月 8日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2018年 3月 9日至
2018年 5月 28日,任安信安盈保本混合型证券投资基金的基金经理;2016年 3月 14日至
今,任安信现金管理货币市场基金的基金经理;2016年 8月 9日至今,任安信新目标灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年 9月 9日至 2018年 9月 26日,任安信保证
金交易型货币市场基金的基金经理;2016年 10月 10日至 2017年 11月 22日,任安信永丰
定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2016年 10月 17日至今,任安信活期宝货币市
场基金的基金经理;2016年 12月 19日至 2018年 3月 21日,任安信新视野灵活配置混合
型证券投资基金的基金经理;2018年 9月 26日至今,任安信恒利增强债券型证券投资基金
的基金经理;2018年 12月 7日,任安信优享纯债债券型证券投资基金的基金经理。


5、投资决策委员会成员

主任委员:

陈振宇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。


委员:

刘入领先生,董事,总经理,经济学博士。简历同上。


孙晓奇先生,副总经理,经济学硕士。简历同上。


钟光正先生,经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员,招商银行股份有限公
司总行资金交易部交易员,长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经
理,现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。


陈一峰先生,经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资
产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管
理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资
部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。


龙川先生,统计学博士。历任 Susquehanna International Group(美国)量化投资经
理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量
化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。


占冠良先生,管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有
限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,

6


安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司 FOF投资部总经

理。


杨凯玮先生,台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。简历同上。


张竞先生,金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限
公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司
研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限
责任公司权益投资部总经理。


陈鹏先生,工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员,鹏华基金管理有限
公司基金经理,安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限
责任公司研究部总经理。


6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


二、基金托管人

1、基本情况

公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人:彭纯

住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188号

办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18号

邮政编码:200336

注册时间:1987年 3月 30日

注册资本:742.63亿元

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号

联系人:陆志俊

电 话:95559

交通银行始建于 1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银
行,总部设在上海。2005年 6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年 5月在上海
证券交易所挂牌上市。根据 2018年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通

7


银行一级资本位列第 11位,连续五年跻身全球银行 20强;根据 2018年美国《财富》杂志
发布的世界 500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 168位,较上年提升 3位。


截至 2019年 3月 31日,交通银行资产总额为人民币 97,857.47亿元。2019年 1-3月,
交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 210.71亿元。


交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、
证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级
专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。


2、主要人员情况

彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。


彭先生 2018年 2月起任本行董事长、执行董事。2013年 11月至 2018年 2月任本行副
董事长、执行董事,2013年 10月至 2018年 1月任本行行长;2010年 4月至 2013年 9月任
中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005年 8
月至 2010年 4月任本行执行董事、副行长;2004年 9月至 2005年 8月任本行副行长;2004
年 6月至 2004年 9月任本行董事、行长助理;2001年 9月至 2004年 6月任本行行长助理;
1994年至 2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭
先生 1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。


任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。


任先生 2018年 8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年 12月至 2018年 6月
任中国银行执行董事、副行长,其中:2015年 10月至 2018年 6月兼任中银香港(控股)
有限公司非执行董事,2016年 9月至2018年 6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总
裁;2014年7月至 2016年 11月任中国银行副行长,2003年8月至 2014年 5月历任中国建
设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风
险管理部总经理;1988年 7月至 2003年 8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中
心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生
1988年于清华大学获工学硕士学位。


袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。


袁女士 2015年 8月起任本行资产托管业务中心总裁;2007年 12月至 2015年 8月,历
任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999年 12月至

8


2007年 12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计
结算部高级经理。袁女士 1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005
年于新疆财经学院获硕士学位。


3、基金托管业务经营情况

截至 2019年 3月 31日,交通银行共托管证券投资基金 418只。此外,交通银行还托管
了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、
私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII证券
投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和 QDLP资金等
产品。


三、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构


(1)直销中心
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 25层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 25层
法定代表人:刘入领
电话:0755-82509820
传真:0755-82509920
联系人:江程
客户服务电话:4008-088-088
公司网站:
(2)网上直销系统
交易系统网站:
目前支持的网上直销银行卡:中国建设银行卡、中国招商银行卡及汇付天下第三方支付
支持的中国工商银行、中国农业银行、交通银行等银行卡。

客户服务电话:4008-088-088
客户服务信箱:service@essencefund.com

9


2、其他销售机构
其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增减销售

机构的公告。

(二)登记机构
名称:安信基金管理有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 36层
办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009号新世界商务中心 36层
法定代表人:刘入领
电话:0755-82509865
传真:0755-82560289
联系人:宋发根
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址:上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人:俞卫锋
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
办公地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
执行事务合伙人:毛鞍宁
电话:(010)58153000、(0755)25028288
传真:(010)85188298、(0755)25026188
签章注册会计师:昌华、高鹤
联系人:李妍明

10


四、基金名称
安信优享纯债债券型证券投资基金


五、基金类型
债券型
六、基金的运作方式
契约型开放式


七、投资目标
本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。


八、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的
纯债部分)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债
部分除外)、可交换债券。


基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。


九、投资策略
1、资产配置策略
本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定各类

债券的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,利用自主开发的信用分析

11


系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略
包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取
高于业绩比较基准的投资收益。


在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和
定量分析相补充的方法,进行前瞻性的决策。一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包

GDP增长率、
CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财
政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收
益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定
各类债券的配置比例。



2、债券投资策略

灵活应用各种平均久期策略、期限结构策略、信用策略、互换策略、回购策略、个券挖
掘策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。


(1)平均久期策略。本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货
币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策
(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋
势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此对债券组合的平均久期进行调整,提高
债券组合的总投资收益。

(2)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期
配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合
收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的
子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收
益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较
陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两
头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率
曲线,适用于收益率曲线水平移动。

(3)信用策略。本基金对金融债、企业债、公司债和短期融资券等信用品种采取自上
而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限
12


结构配置策略基础上,运用数量化分析方法对信用产品的信用风险溢价、流动性风险溢价、
税收溢价等因素进行分析,对利差走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本基
金运用行业研究方法和公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,选择风险
与收益相匹配的更优品种进行配置。具体而言:


1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况,确定各行业的优先配置顺序;
2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治
理结构、特殊事件风险等基本面信息,分析企业的长期运作风险;
3)运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平
等方面进行综合评价,度量发行人财务风险;
4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算债券发行人的违约率及违约损
失率;
5)综合发行人各方面分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,选
择溢价偏高的品种进行投资。

本基金从以下三个方面来进行信用风险管理:
1)进行独立的发行主体信用分析,不断
在实践中完善分析方法和积累分析经验数据;
2)严格遵守信用类债券的备选库制度,根据
不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用
跟踪分析;3)采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。


(4)互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面
存在差别,投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益
级差。互换策略分为两种:
1)替代互换。判断未来利差曲线走势,比较期限相近的债券的利差水平,选择利差较
高的品种,进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响,因此该策略也可扩展
到新老券置换、流动性和信用的置换,即在相同收益率下买入近期发行的债券,或是流动性
更好的债券,或在相同外部信用级别和收益率下,买入内部信用评级更高的债券。

2)市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩
大,则用国家信用债替换公司信用债;如果预期信用利差缩小,则用公司信用债替换国家信
用债。

(5)回购策略。本基金将适时运用回购交易套利策略,在确保基金资产安全的前提下
增强债券组合的收益率。

13


(6)个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司
基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,
采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。

3、资产支持证券投资策略
本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基
金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。


本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等
策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特
别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确
定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得
长期稳定收益。


十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中债综合指数收益率
中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。


根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的
风险收益特征。


如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比
较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据
实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国
证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前 2个工作日在指
定媒介上予以公告。


十一、风险收益特征
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。


十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

14


遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019年 3月 31日,来源于《安信优享纯债债券型证券投
资基金 2019年第 1季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况



项目 金额(人民币元 )
占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 --
其中:股票 --
2 基金投资 --
3 固定收益投资 405,028,663.50 89.02
其中:债券 405,028,663.50 89.02
资产支持证券 --
4 贵金属投资 --
5 金融衍生品投资 --
6 买入返售金融资产 34,999,125.00 7.69
其中:买断式回购的买入返售金融
资产
--
7 银行存款和结算备付金合计 5,993,554.13 1.32
8其他资产 8,940,293.55 1.97
9 合计 454,961,636.18 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
15


本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 405,028,663.50 89.06
其中:政策性金融债 405,028,663.50 89.06
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债(可交换债) --
8 同业存单 --
9 其他 --
10 合计 405,028,663.50 89.06

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张 )公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 018006 国开 1702 1,334,030136,524,630.20 30.02
2 190201 19国开 01 1,100,000110,000,000.00 24.19
3 180212 18国开 12 700,000 71,022,000.00 15.62
4 190202 19国开 02 300,000 29,967,000.00 6.59
5 018005 国开 1701 235,830 23,585,358.30 5.19

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

16


(1)本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂
不参与国债期货交易。


(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。

(3)本期国债期货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂
不参与国债期货交易。

10、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


(2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和
流程上要求股票必须先入库再买入。


(3)其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1 存出保证金 38,580.69
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 8,901,712.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,940,293.55

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

17


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表所示:
安信优享纯债债券


阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差

①-③
②-④
2018.12.7-2019.3.
31
1.06% 0.05% 0.85% 0.06% 0.21%
-0.01
%

十四、基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的账户开户费用、账户维护费用;


18


9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核

对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基
金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延
至法定节假日结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。


2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核

对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5个工作日内从基
金财产中一次性支取。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日
结束之日起 5个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5个工作日内支付。


上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


19


(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法
律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投
资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

本期更新招募说明书所载内容截止日为 2019年 6月 7日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2019年 3月 31日(财务数据未经审计)。现就本期更新招募说明书截止日前主要更
新内容说明如下:

1、对“重要提示”部分进行了更新。

2、“第三部分 基金管理人”部分,更新基金管理人董事会成员、基金管理人监事会成

员、基金管理人高级管理人员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员信息。

3、更新“第四部分 基金托管人”部分的内容。

4、“第五部分 相关服务机构”部分,更新了直销机构的信息。

5、更新“第六部分 基金的募集”部分的内容。

6、更新“第七部分 基金合同的生效”部分的内容。

7、“第八部分 基金份额的申购与赎回”部分,更新了申购、赎回开放日及业务办理时

间、基金转换和定期定额投资计划的内容。

8、“第九部分 基金的投资”部分,更新风险收益特征的内容,并新增基金投资组合报

告的内容。

9、新增“第十部分 基金的业绩”部分的内容,并更新后续序号。

10、更新“第二十二部分 其他应披露事项”部分的内容。


安信基金管理有限责任公司
2019年7月22日

20


  中财网

(责任编辑:admin)
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